花 934 美元参加 Quantinsti 的《llm-trading-strategies》值不值？用 GPT 逐模块评估后结论：课程核心还是 2019 年的 FinBERT 金融情绪分析，最多算 Financial NLP，称不上 2026 年的 LLM Trading。年已淘汰，不建议购买。

2026-08-31

做过量化的人都知道，因子挖掘和策略研发是一条漫长而孤独的路。 当大模型遇上量化投研，「让 AI 驱动 AI」不再是一句口号。

2026-04-30

最近我看了开源项目 `daily_stock_analysis`，GitHub 上有 31k stars。它的核心不在“AI”，而在解决投资中稀缺的能力：将爆炸式信息稳定地转化为判断。项目通过自动化流程，将零散、重复、易受情绪干扰的分析动作，变成可运行、推送、回看、优化的决策支持系统。

2026-04-23

从A股散户到自学量化，这20个月让我明白：量化的核心不是预测未来，不是写代码，而是用概率、统计、组合与风控重新理解市场，也重新理解自己。这篇文章写的是真正走过的坑和学到的东西。

2026-04-17

财报文本可以粉饰，但声音生理信号难以伪装。本文深度解读 Arxiv 热门论文：利用 PIAM 声学模型和 Westervelt 物理方程，通过捕捉高管在Q&A 阶段微小的声学“破缺”，显著提升了 30 天未来波动率的预测力。当言行一致的 CFO 出现“生理剪刀差”，这就是市场最稀缺的风险雷达。

2026-04-17

从安装失败到‘Eureka’时刻，Hermes Agent 和 OpenClaw 就像‘既生瑜，何生亮’，一个自带武装，一个手动挡，究竟谁更胜一筹？

2026-04-13

OpenClaw 是未来的操作系统。它非常强大，是你的第二大脑和智能装甲。但是，你可能正在未流量费用太贵而苦恼，却浑然不知，有人一天获得过7500万的免费 QWen 3.6的token.

2026-04-11

彭博一年订阅费 ¥4300+？这么贵，其实有免费的办法。本文分享一个绕过付费墙的浏览器扩展，帮你零成本获取彭博等主流财经媒体的付费内容，同时附上金融人的阅读顺序框架。

2026-04-03

2018 年 Shaojie Bai 等人的那篇论文，让 TCN 真正走进了量化视野。它不是某种黑盒，而是一套极其清晰的时序解构方案：因果卷积守住底线，膨胀卷积扩大感受野，残差连接确保深度。这篇文章带你拆解 TCN，看看它如何用卷积的逻辑，把时间序列的权重分配讲得通透且明白。

2026-03-30

均线的参数到底设多少合适？20日还是30日？网格搜索出来的"最优参数"一上实盘就失效。这篇文章介绍一种思路：让模型自己从K线里学出权重，不用人工拍板——这就是因果卷积（Causal Convolution）

2026-03-27

Skills Marketplace 让量化人把 Tushare、XtQuant、BaoStock 这类 A 股上下文装进 AI 工作流，比多一个 prompt 更重要。

2026-03-26

强化学习 vs 监督学习哪个更适合AI炒股？监督学习像"背答案"，强化学习像"实战练"。一篇文讲清楚两者的核心区别、优缺点，以及在金融量化中该怎么选。

2026-03-23